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中金所强化风险控制体系 三方面进行调整
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据专家介绍，最新的《中国金融期货交易所风险控制管理办法》规定，股指期货合约最低交易保证金标准为10%，而在去年10月份仿真交易推出初始阶段，保证金水平为8%。专家表示，由于今年以来现货指数剧烈波动，交易所已在3月20日宣布将仿真交易时保证金提高到10%，本次向社会正式公开征求意见就是以后者为标准。 除此以外，关于交易所风险控制管理的细节还有若干调整。熔断制度方面，每日开市后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续5分钟则启动熔断机制。熔断机制启动后的连续5分钟内，该合约买卖申报在熔断价格区间内继续撮合成交。熔断机制启动后不足5分钟，第一节交易结束的，熔断机制终止，恢复交易后，涨跌停板幅度生效。收市前30分钟内，不设熔断机制，已经启动的，终止执行。中金所还规定最后交易日不设熔断机制，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。这与之前中金所发布的风控管理办法意见征求稿关于熔断制度的规定存在较大不同。 在持仓限额制度方面，对客户某一合约单边持仓实行绝对数额限仓，持仓限额为600手；对从事自营业务的交易会员某一合约单边持仓实行绝对数额限仓，每一客户号持仓限额为600手；当某一合约单边总持仓量超过10万手的，结算会员该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%。而在之前仿真交易中，以上的限仓制度规定，投资者同一品种单个合约月份单边持仓实行绝对数额限仓，投资者持仓限额为2000手。 考虑到金融期货价格变动幅度大，《中国金融期货交易所风险控制管理办法》还规定了强制减仓制度，并且将强制减仓的触发条件规定为累计涨跌幅度为16%，且第2个交易日处于涨跌停板状态。 业内专家认为，秉承三公原则，中金所在市场风险控制管理方面做了大量工作，《风险控制管理办法》及其他系列配套规则将形成严密的市场风险防范体系，为股指期货平稳推出和良好运行奠定了坚实的制度基础。 |
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