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铜套利追踪： 铜价短期将高位震荡
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二、跨期套利分析
总的指导思想是：“在低库存水平下，现货（近月）的波动率要高于远期”（萨缪尔森效应）。
关注三大因素：① 库存是隔月价差的决定性因素；② 近月合约的波动性最强；③ 空头移仓使隔月价差扩大，多头移仓使隔月价差缩小。
 三、跨市套利分析
关注两大要点：两市比值（进口盈亏）和升贴水结构。比值是跨市套利的核心，但两市升贴水结构对套利的成败也具有非常重要的影响，它决定了展期收益或损失的大小。
1、 两市比值和进口盈亏
  2、两市升贴水结构与建仓和移仓条件
表二：跨市套利双边展期收益（元
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