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[股指期货研究] 利用定价理论把握股指期货套利机会 | (2007-10-18) | |
| 合约可用来对标的资产的价格变化进行套期保值。如果套期保值是完全的，即资产+期货的资产组合是没有风险的，那么该组合头寸的收益率应该与其他无风险 的收益率相同。否则，在价格回到均衡状态之前，投资者就会发现 | |||
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投资者在股指期货投资中应该如何应对 | (2007-10-17) | |
| 面对大盘指数的连连新高， 投资 者开始越来越不懂得如何操作，上证指数上了6000点，而股票却开始出现两极分化，手中的股票可能一半上涨，一半下跌；赚了指数，却没赚到多少实在的钱。未来股指 期货 的出台将可以很好 | |||
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浅议股指期货套期保值 | (2007-10-17) | |
| 期货 对冲策略又称为套期保值，是指为锁定现货购买成本或利润而在期货市场上建立一定数量的与现货头寸方向相反的期货头寸，利用期货交易的盈亏来弥补或抵消现货交易上的盈亏，从而达到规避价格波动风险的目的。在传 | |||
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[股指期货研究] 发行沪深300ETF的可行性研究(上) | (2007-10-11) | |
| 沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。从估值特征、流动性指标、风险收益特征、抗操纵性和波动率来看，沪 | |||
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投资股指期货要制定周密的交易计划 | (2007-10-09) | |
| 投资 股指 期货 不同于投资股票,投资 股指期货 所考虑的因素要比投资股票要多的多,不仅涉及到股指期货本身的市场状况,而且还涉及到标的股指和重要股指现货市场的市场状况,涉及到指数权重股和活跃股的业绩和市场走势 | |||
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股指期货和金融期货的关系 | (2007-10-09) | |
| 要弄清股指 期货 与 金融期货 的关系，我们必须从期货开始说起。 期货就是一种合约，一种将来到期时必须履行的合约，而不是具体货物。合约的内容是统一的和标准化的，唯有合约的价格，会因各种市场因素的变化而发生 | |||
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沪深300股指期货合约简介 | (2007-10-08) | |
| 目前，中国金融 期货 交易所初步确定首只 金融期货 合约为沪深300指数期货合约，沪深300指数（证券代码000300）于2005年4月8日推出，由沪深两市流动性强、规模最大的300只股票编制而成，计算基期为2004年12月31日， | |||
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用股指期货替代股票组合的最佳时机 | (2007-09-27) | |
| 投资 者都知道股指 期货 可以作为指数化投资的替代工具，而在机构投资者比重越来越大的A股市场，指数化投资的优势开始显现出来。201只偏股型 开放式基金 2007年7月以来累计净值平均升幅为26.18％，而同期上证指数涨 | |||
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基民也需要警惕股指期货带来的潜在风险 | (2007-09-27) | |
| 近期市场处在比较敏感的阶段，对于股市上涨过快的担心，以及政策面渐趋收紧的调控措施，使股指由一路上涨转向总体震荡。根据最新的信息和变化，10月份有可能推出股指 期货 ，对短期市场的走势带来重大的不确定性。建 | |||
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股指期货交易中的程序化交易 | (2007-09-27) | |
| 程序化交易，主要是指应用计算机(与网络)系统进行依据某种约定的条件形成证券组合，并构建组合交易指令，实现自动下单的交易过程。程序化交易是从美国1970年代资本市场的计算机股票组合交易发展演变而来的。随着计算 | |||
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[股指期货研究] 基于到期日效应的跨期套利交易 | (2007-09-27) | |
| 内容概述 ◆基于品种设计特点， 股指期货 合约价格在到期前会逐渐收敛于标的指数 ◆当月合约即将到期时，其与标的指数的基差会逐渐趋于零，而远月合约则可能保持较高的基差 ◆在交割前由于与标的指数关系的区别，当 | |||
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[股指期货研究] 股指期货基于LPM的最优套期保值率研究 | (2007-09-27) | |
| HS300股指推出后，基金等机构 投资 者就可以通过股指 期货 对自己的现货头寸进行套期保值。传统的MV（最小方差）方法一般而言只能给套保者一个参考的套期保值率水平，当处于牛市时，实际上用的套保率应该比MV套保率 | |||
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炒股指期货 四个问题要解决好 | (2007-09-25) | |
| 进行股指 期货 投资 的时候，我们都尝试希望借助有效的投资交易系统以有效地控制风险，好的投资交易系统需要解决的是如下几个问题。 一、趋势预测：做什么方向？选定方向后就要坚持顺势交易，这是保护自己的最好方式 | |||
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用基差风险判断股指期货走势 | (2007-09-25) | |
| 近期股指 期货 仿真行情中，沪深300指数与远期合约价格之间的价差（基差）呈现持续扩大趋势。特别是在9月24日IF0711合约上市当日，还出现了IF0710合约价格超过IF0711合约的倒挂现象。笔者将从 股指期货 的理论价格和 | |||
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[股指期货研究] 把握股指期货定价机会获取广阔套利空间 | (2007-09-25) | |
| 一、股指 期货 的定价、套利原理 1.完美假定下的持有成本定价模型 持有成本模型是CornellFrench借助一个无风险套利组合论证的建构在完美市场假设下的定价模型，其基本思想是：期货价格是由在期货市场上延迟购买标的 | |||
