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沪深300股指期货合约简介
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沪深300指数期货的合约价值为沪深300指数期货报价点位与合约乘数的乘积。合约乘数是指每个指数点对应的人民币金额，目前暂定为300元/点。假设某时点指数期货报价为2000点，那么沪深300指数期货合约价值为2000点×300元/点＝60万元。 根据我国股票市场历史数据分析及借鉴国际市场经验，暂定沪深300指数期货合约的保证金比例为合约价值的8%。按照这一比例，如果某日沪深 300指数期货的结算价为2000点，那么交易所收取的每张合约保证金为2000点×300元/点×8%=4.8万元。期货公司可根据市场情况，通常要求投资者在交易所规定的保证金水平上适当加收一定比例。 沪深300指数期货的最小变动单位为0.1点，按每点300元计算，最小价格变动相当于合约价值变动30元。 沪深300指数期货同时挂牌4个月份合约，分别是当月、下月及随后的两个季月月份合约。如当月月份为7月，则下月合约为 8月，季月合约为9月与12月，表示方式为IF0607、IF0608、IF0609、IF0612，其中IF为合约代码，06表示2006年，07表示7月份合约。 最后交易日是指股指期货合约在到期月份进行交易的最后一天。在最后交易日收盘后，所有未平仓合约都应进入交割。沪深300指数期货合约的最后交易日为到期月的第三个星期五，同时也是最后结算日，当天收盘后交易所将根据交割结算价进行现金结算。如IF0607合约，该合约最后交易日为 2006年7月21日。 沪深300指数期货早上9点15分开盘，比股票市场早15分钟。9点10分到9点15分为集合竞价时间。下午收盘为3点15分，比股票市场晚15分钟。最后交易日下午收盘时，到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致，其他月份合约仍然在3点15分收盘。 |
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