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主要市场股指期货套利机会研究 | (2007-11-22) | |
| 本报告以美国、香港、韩国和台湾四个市场为例，研究了各个市场股指期货的套利机会与套利收益空间。本报告分 | |||
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国内外铜期货市场价格的引导性研究 | (2007-11-22) | |
| 作为全球 铜 定价基础的伦敦 金属 交易所（LME）的铜 期货 （简称伦铜）价格（MCU3）以及作为国内铜定价基 | |||
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跨商品套利的可行性分析 | (2007-11-16) | |
| 所谓跨品种套利，是指利用两种不同的、但相互关联的商品之间的 期货 合约价格差异进行套利的一种 投资 方式 | |||
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如何利用股指期货进行正向套利 | (2007-11-08) | |
| 股指 期货 的正向套利是指买进某一股指现货，同时按照当前的价格卖出 股指期货 合约，待期货到期交割后，赚 | |||
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股指期货套利机会分析 | (2007-11-07) | |
| 套利交易是可以实现低风险收益的投资操作，在国外的股指期货市场受到投资者的广泛关注。目前的股指期货套利 | |||
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棕榈油实物交割案例分析 | (2007-11-02) | |
| 1、贸易商进口棕榈油卖出实物交割 由于马来西亚产量出现猛增，导致马来西亚棕榈油的出口报价呈现远月贴水（ | |||
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铜市反套机会再度酝酿之中 | (2007-11-02) | |
| 近几个月来， 铜 价保持在高位振荡，10月LME三个月期铜价在触及8280 美元 振荡区间的高点之后下滑，铜市场 | |||
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股指期货四大套利交易类型 | (2007-11-01) | |
| 一、跨期套利 跨期套利是指在同一市场同时买入和卖出同种商品或股指 期货 不同交割月份的期货合约，以期在 | |||
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套期保值的展期策略：如何择机转换合约 | (2007-10-31) | |
| □基差风险与展期风险是套期保值过程中面临的主要风险，这些风险无法通过精确的期现头寸匹配模型进行规避， | |||
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棕榈油上市 三大食用油之间如何套利 | (2007-10-31) | |
| 棕榈油上市后，将与豆油、菜籽油等品种组成完整的油脂期货品种体系，为国内广大的涉油企业通过各品种间的相 | |||
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如何利用股指期货进行套期保值 | (2007-10-23) | |
| 套期保值主要解决现有的股票组合如何利用股指 期货 合约来完全规避市场下跌的系统性风险问题。套期保值就是利用 股指期货 和现货之间走势的高度一致性和期货可以方便地做空这一特性，在一定期限内暂时完全规避市场下 | |||
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棕榈油内外有别 跨市套利有规律 | (2007-10-18) | |
| 和讯 期货 消息市场研究人士日前指出，国内棕榈油期货上市后，国内期货市场价格与国际期货市场价格将会有较强的相关性，上市之初，国际市场价格将深刻影响国内市场，因此棕榈油期货推出后， 投资 者应充分了解两地合 | |||
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白糖期货跨期套利研究 | (2007-10-18) | |
| 一、 期货 各月份合约价差的形成机理 期货合约价格反映了市场对商品远期价格的定位。而决定期货各月合约间价差关系的因素主要有持仓费用、季节性因素、现货供求状况变化和人为因素等。持仓费用是决定近期合约和远期 | |||
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强麦期货跨期套利研究 | (2007-10-18) | |
| 前提：自有资金一千万元 跨期套利是通过不同月份合约之间的价差的变动来获取收益的一种方式，能有效回避单个 期货 合约价格剧烈波动的风险。在跨期套利中，反向套利存在着逼仓等不确定的因素，故不是无风险的市场行 | |||
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股指期货与商品期货套期保值的对比 | (2007-09-28) | |
| 一、套期保值的概念以及解析 套期保值的英文表达是Hedge，其词意中包含了对冲、避险的意思。笔者认为，对套期保值进行解释可以顾名思义：套是重叠的意思，包含交易中的数量相当、方向相反；期是一个时间概念，事物的 | |||
