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菜籽油期现套利原理和基本方案
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（2）仓单生成后可按照相关规定通过交易所进行仓单质押，释放持仓保证金。 （3）第3至第6条所有程序最大工作期限累加为15个工作日。 目前菜籽油期货市场的几个问题 价差结构
菜籽油期货上市以来，恰逢食用油市场牛市，期现价格出现同步大幅上涨。也正是这样的牛市，使期价走势在高位表现为受到现货价格的牵引，近月合约因为现货坚挺而价格高企，而远期合约则由于市场出于对高价格谨慎和预期未来供应增加则价格相对较低。
菜籽油期货市场为标准的反向市场，这是牛市结构的重要特征！
正是这样的牛市特征，期货价格也始终低于现货价格，见下图。
期货价格低于现货价格使在期现套利时，不能单纯从两者的价格差异判断，还应该有趋势性的基本判断。否则容易出现难以把握套利机会。
图 菜籽油期货指数和现货价格价差
 图 菜籽油期货指数和现货价格走势对比
 资金容量
限仓制度
期货交易实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或者客户按单边计算的、可以持有某一期货合约投机持仓的最大数量。期货合约的限仓数量按照该合约上市交易的"一般月份"、"交割月前一个月份"、"交割月份"三个期间的不同，分别适用不同的限仓标准。
一般月份各品种期货合约分别对期货公司会员、非期货公司会员和客户实行持仓限制（含跨期套利持仓）。具体见下表（单位：手）：
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