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投资者如何全面理解沪深300股指期货合约
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细则中还规定了沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。我们需要注意的是确定价格涨跌停板幅度的依据是上一交易日结算价，而不是上一交易日收盘价，这与股票交易中依据上一交易日收盘价确定下一日涨跌停板存在明显不同。按中金所有关规定，当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。此外，股指期货合约到期时采用现金交割方式，这与股票不存在明确的到期日，以及权证行权日期是不同的。细则规定，沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。最后交易日为法定假日或者因不可抗力未交易的，以下一个交易日为最后交易日和交割日。而在股票交易中，只要上市公司不被摘牌，理论上都不存在明确的到期日之说。权证最后一个交易日并不是到期日，权证在存续期满前5个交易日将终止交易，但可以行权。按中金所的有关规定，股指期货合约采用现金交割方式。股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。也就是说，沪深300股指期货现金交割是以最后交易日沪深300指数最后2小时的算术平均价为准。这有助于股指期货与股指现货价格收敛，保证股指期货发现价格，规避风险职能的有效发挥。 总之，作为潜在投资者，要从研究股指期货合约入手，不断加深对股指期货的理解，强化风险意识，树立正确的投资理念，为将来参与市场打下良好的基础。 |
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