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中国金融期货交易所风险控制管理办法(征求意见稿)
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第三十三条 由会员执行的强行平仓产生的盈利归直接责任人；由交易所执行的强行平仓产生的盈亏相抵后的盈利按国家有关规定执行；因强行平仓发生的亏损由直接责任人承担。 直接责任人是客户的，强行平仓后发生的亏损，由该客户所在会员先行承担后，自行向该客户追索。 第七章 强制减仓制度 第三十四条 交易所实行强制减仓制度。强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价格申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价格与该合约净持仓盈利客户按持仓比例自动撮合成交。 第三十五条 强制减仓的方法 （一）同一客户双向持仓的,其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。 （二）申报平仓数量的确定 在Dt交易日收市后,已在交易所系统中以涨跌停板价格申报无法成交的、且客户合约的单位净持仓亏损大于等于Dt交易日结算价10%的所有持仓。 客户不愿按上述方法平仓的，可在收市前撤单。 （三）客户合约单位净持仓盈亏的确定 客户合约的单位净持仓盈亏是指客户该合约的持仓盈亏的总和除以净持仓量。客户该合约持仓盈亏的总和是指客户该合约所有持仓中，Dt-2交易日前成交的按Dt-2交易日结算价、Dt-1交易日和Dt交易日成交的按实际成交价与Dt交易日结算价的差额合并计算的盈亏总和。 （四）单位净持仓盈利客户平仓范围的确定 根据上述方法计算的单位净持仓盈利大于零的客户的盈利方向净持仓都列入平仓范围。 （五）平仓数量的分配原则 （1）在平仓范围内按盈利大小的不同分成三级,逐级进行分配。 首先分配给单位净持仓盈利大于等于Dt交易日结算价的10%的持仓（以下简称盈利10%以上的持仓）;其次分配给单位净持仓盈利小于Dt交易日结算价的10%而大于等于6%的持仓（以下简称盈利6%以上的持仓）;最后分配给单位净持仓盈利小于Dt交易日结算价的6%而大于零的持仓（以下简称盈利大于零的持仓）。 （2）以上各级分配比例均按申报平仓数量(剩余申报平仓数量)与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。 盈利10%以上的持仓数量大于等于申报平仓数量的,根据申报平仓数量与盈利10%以上的持仓数量的比例,将申报平仓数量向盈利10%以上的持仓分配实际平仓数量; |
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