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股指期货与对积区间交易法
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所谓区间交易法,就是把价格空间用水平线分成很多相同百分比的区间,然后制定出一系列的交易规则,根据这些交易规则确定出各个对积线上的交易预案。当价格到达哪一条水平线就按照哪一条水平线上的交易预案进行操作。这样,所有的操作指令都进行了量化,各种可能情况都有交易预案,杜绝了操作的随意性,增加了盈利的稳定性。对积区间交易法的推出的最终目的是建立交易系统,让系统交易成为投资者的一种习惯。对积区间交易法是交易系统的基础。下面笔者就股指期货仿真交易中的一个案例说明对积区间交易法如何运用。 以沪深300股指合约为例,该账户资金为80万。定2007年1月26日为交易起始点,起始点位为2402.47,划区间线(根据测试结果,取0.8%每个区间的幅度)。根据模型分析交易品种的特征流,量化分配账户资金,计算决策预案,如下:
注:此图只是截取了区间交易整个决策树的一部分。上箭头表示做多,下箭头表示做空。黑色为实际行情走势。
2402.47点位上,做多3手。手续费:240元。
指数上涨至2421.69点,在原有的3手基础上加2手多单,共持5手多单。手续费:160元。
指数上涨至2441.07点,在原有的5手多单上平1手,共持4手多单。手续费:80元。按清仓计算,手续费共800元,盈利(扣除手续费后):45568元。 |
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