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台指期货和选择权正反方向交互运用 他说选择权成为首选，这是赢家的共同理念。指数期货最大的风险在于穿价,也就是说常常一年内两三次的大涨大跌会让人血本无归,例如2008年马英九当选后第一个交易日台指期开盘上涨超过500点,2004哖陈水扁当选后后第一个交易日台指期跌停478点到收盘,所以千万不能将资金全部放在期指,选择权至少要放30%比重,而且选择权的下单不要完全跟台指期同方向,例如2007.7我在9500点时我ㄧ方面大举看好台指期货会上万点,所以作多台指期货,但另一方面我在台指选择权履约价9500-9700点买进卖权,而且比重大约20%,如果冲上去了我最多赔光选择权权利金,但我在指数期货会大赚,事后证明我是对的,因为指数大跌2,500点(由9800点跌到7300点)台指期货停损时已经亏了200多万,幸好选则全弥补损失不少,以至后来我还有资金能赚回来 。 实例--长线短线指标不同 这波跌下来我可以说是大赚一笔,最主要原因是指标没翻多,空头走势我只做空,最近因为国际原油频创新高(2008.7.4纽约原有已经飙破145美元/桶)所以全球股市频创新低,我观察过道琼工业指数在13000点站上去后已经是强努之末,我就开始放空,原因如下 (一)长线指标---(见图一) 1.日K线空头走势---这种盘势只能做空,转折可抢短但还是要以空单为主 2.空头走势下逆价差由原先0-50点扩大为100-150点---以过去经验显示在大跌(涨)过程中逆(正)价差过大可能会物极必反,可能要反弹(大跌)了,此时可以准备进场抢短,或者是空单要先平仓,否则价差收敛空单就很惨了。 3. 日KD上扬止跌不再创新低 这波自台指期货9300点一下子跌了2200点,我一直做台指期货空单和选择权(买进近月卖权)搭配,比重大约是7:3,因为盘势明显向下,选择权卖权权利金因隐含波动率及趋势造成太贵了,所以台指选择权卖权我只做大约30%,我也担心大举反弹所以都是进场2个交易日内平仓,获利大约是500万入金金额,平均2天可以获利100万--150万间,报酬率算不差。( 如果看错停损约80万) (二)短线指标---(见图二)
1.五分钟K线突破盘整,追价进场作多 2.五分钟KD突破高点 由于以上两因素我做了逆势单抢短(目前仍是空头走势),最主要原因是符合跌深反弹的走势,当天指数由大跌到大涨上下震荡超过320点,我进场的时候是在指数大约),而且我是因为期货还是空头,我的多数期货空单仍在,后来我在选择权部位赚了60万,果然在我“抢短”第二个交易日台指期货又再度大跌,不过我的选择权部位已经出场,而且我的台指期货空单仍持续获利中。(下表)
在指数期货市场没有永远的多空,要以盘势趋势搭配相关商品做单,像本例由于全球原油价格频创新高,股市就难以大涨(但很容易大跌),所以还是空单为主,逆势单最好不要超过两个交易日,甚至一天做当冲最安全,除非出现v型反转或w底,否则空单就继续放着,获利机会是很高的, 这也是我获利的秘诀,以上给各位参考。 |
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